【資料圖】
1、正向市場(chǎng)中的牛市套利 正向市場(chǎng)中如果供給不足，需求相對(duì)旺盛，則會(huì)導(dǎo)致合約價(jià)格的上升幅度大于遠(yuǎn)期月份合約，或者合約價(jià)格的下降幅度小于遠(yuǎn)期月份合約，這樣就可進(jìn)行在近月合約上做多，而在遠(yuǎn)月建立同等頭寸的空頭合約套利操作。
2、“套利收益=倉(cāng)位×{（遠(yuǎn)期月份賣出價(jià)－近期月份買進(jìn)價(jià)）－（遠(yuǎn)期月份買進(jìn)價(jià)－近期月份賣出價(jià)）}=倉(cāng)位×（B1-B2）”當(dāng)（B1-B2）>0時(shí)，價(jià)差<0，如果價(jià)差絕對(duì)值縮小，套利交易獲利。
3、此時(shí)，“反映近期合約對(duì)遠(yuǎn)期合約升水，其升水額取決于近期市場(chǎng)對(duì)商品的需求程度及供給的短缺程度，不受其他限制，所以獲利潛力巨大”。
4、當(dāng)（B1-B2）<0 時(shí)，價(jià)差<0，如果價(jià)差絕對(duì)值擴(kuò)大時(shí)，套利交易虧損。
5、此時(shí)，“反映遠(yuǎn)期合約對(duì)近期合約升水，投資者或者及時(shí)止損，或者在堅(jiān)持價(jià)差判斷的情況下遷倉(cāng)。
6、”。
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